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开始写策略

感谢使用锐思量化研究平台,以下内容主要介绍锐思量化交易平台的API使用方法

内容较多,可使用Ctrl+F进行搜索

一个简单但是完整的策略
def initialize(context):
        # 定义一个全局变量, 保存要操作的股票
        g.security = '90_000001'
        # 运行函数
        run_daily(market_open, time='every_bar')

def market_open(context):
        if g.security not in context.universe:
                order(g.security, 100)
        else:
                order(g.security, -100)
一个完整策略只需要两步:

1、设置初始化函数: initialize,上面的例子中, 只操作一支股票: '90_000001', 平安银行

2、实现一个函数, 来根据历史数据调整仓位.

     这个策略里, 每当我们没有股票时就买入100股, 每当我们有股票时又卖出-100股, 具体的交易相关函数请看order函数.

这个策略里, 我们有了交易, 但是只是无意义的交易, 没有依据当前的数据做出合理的分析.

策略引擎介绍

回测环境

1.回测引擎运行在Python2.7之上,请您的策略也兼容Python2.7

2.安全是回测平台的重中之重,我们注重保护您的策略安全

回测过程

1.准备好您的策略,选择要操作的股票池,实现handle_data函数

2.选择回测开始和结束时间,初始资金等,开始回测

3.引擎根据您给定的股票池和日期取得回测所需的股票数据,然后每一天调用一次您的handle_data函数

4.运行回测完成后我们会以图表形式显示您的策略运行结果

5.您可以查看回测详情,我们会在此列出您的收益曲线、每日持仓,每日交易和一系列的风险指标

安全

1.保证您的策略安全是我们的第一要务

2.策略会加密存储在数据库

3.回测时您的策略会在一个安全的进程中执行, 我们使用了进程隔离的方案来确保系统不会被任何用户的代码攻击, 每个用户的代码都运行在一个有很强限制的进程中

4.我们使用了linux内核级别的apparmer技术来实现这一点. 有了这些限制我们确保了任何用户不能侵入我们的系统, 更别提盗取他人的策略了.

风险指标

风险指标数据有利于您对策略进行一个客观的评价

注意:无论是竞赛还是模拟交易,所有的风险指标都只会在每天17:00左右更新一次,也只根据每天收盘后的收益计算,并不考虑每天盘中的收益情况


用户定义函数

  • initialize(context)初始化方法,在整个回测、模拟实盘中最开始执行一次,用于初始一些全局变量(必需)<
  • 调用方法

    initialize(context)

    参数

     context:context对象,存放当前账户信息
          context.universe:当前账户持仓信息
          portfolio: 账户信息,即subportfolios 的汇总信息,Portfolio对象
          context.portfolio.available_cash:当前账户可用资金
          context.portfolio.transferable_cash:当前账户可取资金

    示例

      def initialize(context):

  • handle_data(context,data);该函数依据时间为股票交易时间,即9:30-15:00(可选)<
  • 调用方法

    handle_data(context, data)

    参数

     context:context对象,存放当前账户/股票持仓信息
          context.universe:当前账户持仓信息
          portfolio: 账户信息,即subportfolios 的汇总信息,Portfolio对象
          context.portfolio.available_cash:当前账户可用资金
          context.portfolio.transferable_cash:当前账户可取资金
          data:一个字典(dict),key是股票代码, value是当时的SecurityUnitData 对象. 存放前一个单位时间(按天回测,是前一天,按分钟回测, 则是前一分钟)的数据.

    示例

      def handle_data(context,data):

  • run_daily/run_weekly/run_monthly;定时运行策略(可选)<
  • 调用方法

    #按月执行策略

    run_monthly(func, monthday, time='open', reference_security=None)

    #按周执行策略

    run_weekly(func, weekday, time='open', reference_security=None)

    #按天执行策略

    run_daily(func, time='open', reference_security=None)

    参数

     func:一个函数, 此函数必须接受context参数
          monthday:每月的第几个交易日。
          weekday:每周的第几个交易日。
          time:一个字符串,可以是具体执行时间,支持 time 表达式。比如 “every_bar”, “open”, “before_open”, “after_close”, “morning” 和 “night”。(具体执行时间如见下方)
          reference_security:时间的参照标的。如参照 ‘83_000001’,交易时间为 9:30-15:00。
          time:具体执行时间:
          every_bar:只能在 run_daily 中调用; 按天会在每天的开盘时调用一次,按分钟会在每天的每分钟运行:
          open:开盘时运行(等同于”9:30”)
          before_open:早上 9:20 运行
          after_close:下午 15:30 运行
          morning:早上 8:00 运行
          night:晚上 20:00 运行

数据API

我们目前包含股票行情、期货行情、基金行情和债券行情等历史行情以及最新的日线数据。日线行情数据字段包括 开盘价(OpenPrice),最高价ClosePrice,最低价(LowPrice),收盘价(ClosePrice),成交量(TurnoverVolume),成交额(TurnoverValue)


  • get_price;获取股票历史价格数据<
  • 调用方法

    get_price(security,start_date=None,end_date=None,count=None,fields=None)

    参数

     secuirty:一支股票代码或者一个股票代码的list
          start_date: 与 count二选一,不可同时使用.开始时间.默认是'2015-01-01'
          end_date: 结束时间,默认是'2015-12-31'
          count: 与 start_date二选一,不可同时使用.数量,返回结果集的行数
          fields: 选择要获取的行情数据字段,为None时默认输出所有字段

    示例

    # 获取一只股票(平安银行)行情数据
          print get_price('90_000001', start_date='2015-01-01', end_date='2015-01-31',fields=None)
          # 获取多只股票(平安银行、国电南瑞)开盘价
          q= get_price(['90_000001','83_600406'],start_date='2015-01-01', end_date='2015-01-31',fields='OpenPrice')
          print q[:2]

  • history;获取股票价格<
  • 调用方法

    history(security_list=None,count,field='OpenPrice',df=True)

    参数

    security_list:要获取数据的股票列表
          count:数量
          field:要获取的行情数据字段,必须且只能选择一个
          df:默认为True,返回pandas.DataFrame, 否则返回一个dict

    示例

    # 获取多只股票(平安银行、国电南瑞)开盘价
          print history(security_list=['90_000001','83_600406'],count=2,field='OpenPrice',df=True)

  • attribute_history;获取股票、期货、基金、债券历史行情数据<
  • 调用方法

    attribute_history(security, count,type)

    参数

     security:股票、期货、基金、债券代码
          count:数量,返回的结果集的行数
          type:历史数据类别,1表示股票,2表示期货,3表示基金和债券

    示例

    # 1、输出一支股票(平安银行)行情数据
          print attribute_history('90_000001',5,1)
          # 2、输出一支商品期货(沪银1901)行情数据
          print attribute_history('AG1901',5,2)
          # 3、输出一支基金(中欧盛世)行情数据
          print attribute_history('166011',5,3)

指数数据

  • get_index;获取指数列表<
  • 调用方法

    index=get_index(market)

    参数

    market:市场编号 上海交易所(83)深圳交易所(90)其他市场(84)

    示例

    # 输出上海交易所指数列表
          print get_index(83)

  • get_indexstocks;获取指数成份股列表<
  • 调用方法

    Stocks=get_indexstocks(index)

    参数

    index:指数代码 比如:沪深300(83_000300)、上证500(83_000016)

    示例

    # 输出沪深300成分股列表
          print get_indexstocks('83_000300')

  • get_indexweight;获取指数成份股所占权重<
  • 调用方法

    weight=get_indexweight(index)

    参数

    index:指数代码 比如:沪深300(83_000300)、上证500(83_000016)

    示例

    # 输出沪深300成分股所占权重
          print get_indexweight('83_000300')

技术指标

  • get_high_hhv;获取指定周期内最高价最高值<
  • 调用方法

    h=get_high_hhv(security,count,type)

    参数

     security:要获取数据的股票代码
          count:周期
          type:历史数据类别,1表示股票,2表示期货,3表示基金和债券

    示例

    #获取某股票(贵州茅台)指定周期(10日)内最高价的最高值
          print get_high_hhv('83_600519',10,1)

  • get_low_llv;获取指定周期内最低价最低值<
  • 调用方法

    l=get_low_llv(security,count,type)

    参数

     security:要获取数据的股票代码
          count:周期
          type:历史数据类别,1表示股票,2表示期货,3表示基金和债券

    示例

    #获取某股票(贵州茅台)指定周期(10日)内最低价的最低值
          print get_low_llv('83_600519',10,1)

  • get_close_ma;获取指定周期内收盘价平均值<
  • 调用方法

    ma= get_close_ma(security,count,type)

    参数

     security:要获取数据的股票代码
          count:周期
          type:历史数据类别,1表示股票,2表示期货,3表示基金和债券

    示例

    #获取某股票(贵州茅台)指定周期(10日)内收盘价平均值
          print get_close_ma('83_600519',10,1)

  • get_ema;计算指定周期的指数移动平均<
  • 调用方法

    ema= get_ema(df,n)

    参数

     df:需要计算的指定周期的股票数据
          n:周期
          type:历史数据类别,1表示股票,2表示期货,3表示基金和债券

    示例

    #获取某股票(贵州茅台)指定周期(12日)内收盘价EMA
          a=attribute_history('83_600519',100,1)       df=a['ClosePrice'].tail(26)       print get_ema(df,12)

  • get_MACD;计算指定周期的MACD<
  • 调用方法

    MACD= get_MACD(df,short=12,long=26,m=9)

    参数

     df:需要计算的指定周期的股票数据
          short=12      短周期
          long=26      长周期
          m=9      dea周期
          type:历史数据类别,1表示股票,2表示期货,3表示基金和债券

    示例

    #计算某股票(贵州茅台)MACD
          a=attribute_history('83_600519',26,1)       df=a['ClosePrice'].tail(26)       print get_MACD(df,short=12,long=26,m=9)

交易相关函数

  • set_benchmark;设置基准<
  • 调用方法

    set_benchmark(security)

    默认我们选定了沪深300指数的每日价格作为判断您策略好坏和一系列风险值计算的基准。注意:这个函数只能在initialize中调用。

    参数

     security:指数代码 比如:沪深300(83_000300)、上证500(83_000016)

    示例

    # 设定沪深300为基准
          set_benchmark('83_000300')

  • set_slippage;设置滑点<
  • 调用方法

    set_slippage(slippage_model)

    参数

     slippage_model:固定值: 这个价差可以是一个固定的值(比如0.02元, 交易时加减0.01元), 设定方式为:FixedSlippage(0.02)

    示例

    # 设定滑点为0.02
          set_slippage(FixedSlippage(0.02))

  • set_order_cost;设置手续费<
  • 调用方法

    set_order_cost(cost, type)

    参数

     cost: OrderCost 对象
          open_tax: 买入时印花税(只股票类标的收取,基金与期货不收)
          close_tax:卖出时印花税 (只股票类标的收取,基金与期货不收)
          open_commission:买入时佣金,申购场外基金的手续费
          close_commission:卖出时佣金,赎回场外基金的手续费
          close_today_commission:平今仓佣金
          min_commission:最低佣金,不包含印花税
          type:stock股票

    示例

    # 设定手续费
          set_order_cost(OrderCost(open_tax=0,close_tax=0.001,open_commission=0.0003,close_commission=0.0003, close_today_commission=0, min_commission=5),type='stock')

  • order;按股数下单<
  • 调用方法

    order(security, amount, side='long')

    参数

     security: 股票代码
          amount:交易数量,正数表示买入, 负数表示卖出
          side:默认long,默认多单,股票不支持开空单

    示例

    #买入贵州茅台100股
          order('83_600519',100)

  • order_target;目标股数下单<
  • 调用方法

    order_target(security, amount,side='long')

    参数

     security: 股票代码
          amount:期望的最终交易数量
          side:默认long,默认多单,股票不支持开空单

    示例

    #卖出贵州茅台所有股票/br>       order_target('83_600519', 0)

其他数据

  • get_opt;获取期权历史数据<
  • 调用方法

    get_opt(symbol,count)

    参数

     symbol: 股票代码
          count: 数据周期

    示例

    #获取中国平安购2月4750历史数据
          get_opt(10000091,100)

Python库

标准库

我们支持所有Python标准库,您可以通过import的方式进行引入,下面列出了一些常用的库:

库名 帮助文档
arrayhttps://docs.python.org/2.7/library/array.html
cmathhttps://docs.python.org/2.7/library/cmath.html
collectionshttps://docs.python.org/2.7/library/collections.html
pytzhttps://pypi.python.org/pypi/pytz/2015.2
randomhttps://docs.python.org/2.7/library/random.html
rehttps://docs.python.org/2.7/library/re.html
stringhttps://docs.python.org/2.7/library/string.html
cmathhttps://docs.python.org/2.7/library/cmath.html
timehttps://docs.python.org/2.7/library/time.html
dateutilhttps://pypi.python.org/pypi/dateutils/0.6.6
functoolshttps://docs.python.org/2.7/library/functools.html
jsonhttps://docs.python.org/2.7/library/json.html
mathhttps://docs.python.org/2.7/library/math.html
operatorhttps://docs.python.org/2.7/library/operator.html
pandashttp://pandas.pydata.org/pandas-docs/version/0.16.2/
NumPyhttp://www.numpy.org/

策略示例

双均线策略
#本策略运用长短周期的均线来指示股票价格的涨跌当短周期均线上穿长周期均线时,股价即将迎来上涨,当短周期均线下穿长周期均线,股价将下跌

#策略思路:
#1.计算指定股票指定周期的日数据的30日均线
#2.计算指定股票的制定周期的日数据的60日均线
#3.当短周期均线上穿长周期均线时,则表示该股票有上涨趋势,可以买入100股
#4.当短周期均线下穿长周期均线时,则表示可能出现下跌趋势,应立即卖出100股
#回测数据:83_600519 贵州茅台的日线数据
#回测时间:2015-01-01到2015-12-31

# 初始化函数,设定基准等等
def initialize(context):
       # 设定沪深300作为基准
       set_benchmark('83_000300')
       # 股票类每笔交易时的手续费是:买入时佣金万分之三,卖出时佣金万分之三加千分之一印花税,每笔交易佣金最低扣5块钱
       set_order_cost(OrderCost(close_tax=0.001, open_commission=0.0003, close_commission=0.0003, min_commission=5), type='stock')
       ## 运行函数(reference_security为运行时间的参考标的;传入的标的只做种类区分)开盘前运行
       run_daily(before_market_open,time='before_open',reference_security='83_600519')
# 每个单位时间(如果按天回测,则每天调用一次,如果按分钟,则每分钟调用一次)调用一次
def handle_data(context,data):
       #获取股票历史行情
       y=attribute_history('83_600519',60,1)
       if len(y)>0:
       #计算该股票30日均线
       a=y['ClosePrice'].tail(30).mean()
       #计算该股票60日均线
       b=y['ClosePrice'].tail(60).mean()
       #买入判断
       if a>b:
               #如果短周期均线上穿长周期均线
               order('83_600519',100)
       #卖出判断
       elif a<b:
              #如果短周期均线下穿长周期均线
              order('83_600519',-100)
#记录交易日志
def before_market_open(context):
        #记录该笔交易
        log.info("run_daily before_open")

HL线趋势策略
#本策略运用HL线来指示股票价格的涨跌当股票价格上穿H线时,股价即将迎来上涨,当股票价格下穿L线时,股价将下跌

#策略思路:
#1.计算指定股票前n天的日数据的最高价的最高点
#2.计算指定股票的前n天的日数据的最低价的最低点
#3.当该股票昨日收盘价上穿最高价的最高点时,则表示该股票有上涨趋势,可以买入100股
#4.当该股票昨日收盘价下穿最低价的最低点时,则表示可能出现下跌趋势,应立即卖出100股
#回测数据:83_600519 贵州茅台的日线数据
#回测时间:2015-01-01到2015-12-31

# 初始化函数,设定基准等等
def initialize(context):
       # 设定沪深300作为基准
       set_benchmark('83_000300')
       # 股票类每笔交易时的手续费是:买入时佣金万分之三,卖出时佣金万分之三加千分之一印花税,每笔交易佣金最低扣5块钱
       set_order_cost(OrderCost(close_tax=0.001, open_commission=0.0003, close_commission=0.0003, min_commission=5), type='stock')
       ## 运行函数(reference_security为运行时间的参考标的;传入的标的只做种类区分)开盘前运行
       run_daily(before_market_open,time='before_open',reference_security='83_600519')
def handle_data(context,data):
       #获取股票历史行情
       y=attribute_history('83_600519',5,1)
       a=get_high_hhv('83_600519',10,1)
       b=get_low_llv('83_600519',10,1)
       #买入\卖出判断
       if len(y)>3:
              if y['ClosePrice'][-2]<a and y['ClosePrice'][-1]>a:
                     order('83_600519',100)
              elif y['ClosePrice'][-2]>b and y['ClosePrice'][-1]<b:
                     order('83_600519',-100)
#记录交易日志
def before_market_open(context):
       log.info("run_daily before_open")

量化因子库

基于我们对股票市场的理解,我们提出很多解释股票收益的原因,这些原因经过量化就成为因子。高质量的因子数据是专业多因子模型的基石。锐思提供了专业的量化因子库,用于快速建立多因子模型,并通过模型完成选股操作

获取量化因子库

 QuantFactor 获取量化因子库

    调用方法

 factor=QuantFactor(table='QFQUF',security='83_600519')

    参数

 table='QFQUF'量化因子库名称
       security='83_600519'股票代码,如果该选项为空则输出宏观因子表

宏观因子_按月(QFMAF_MON)

该表包括以月为频率的工业增加值、无风险利率、狭义货币等时序数据,此表按实时金融数据标准进行设计和变量分类,能满足研究者的常用数据需求,提供了最专业和权威的数据。

数据内容
变量名 中文全称 单位 注释
EndDt 截止日期
MaF_AnovIndu_YoY 规模以上工业增加值_当月同比(上年同月=100) %
MaF_AnovIndu_Cumu 规模以上工业增加值_累计同比(上年同期=100) %
MaF_AnovIndu_MoM 规模以上工业增加值_环比(上月=100) %
MaF_RiskFree 无风险利率 % 数据选择标准: 开始--2002年8月6日用三个月期定期银行存款利率; 2002年8月7日--2006年10月7日用三个月期中央银行票据的票面利率; 2006年10月8日--当前,用上海银行间3个月同业拆放利率。
MaF_FR007 银行间七天回购定盘利率 % 当月每日银行间七天回购定盘利率平均值。
MaF_M1 狭义货币(M1) 百万元
MaF_M2 广义货币(M2) 百万元
MaF_M0 市场现金流通量 (M0) 百万元
MaF_SavingBalance 各项存款 百万元 央行存款总额
MaF_LoanBalance 各项贷款 百万元 央行贷款总额
MaF_TVImpExpCom 进出口商品总额 百万美元
MaF_RPI 商品零售价格指数
MaF_TRSCG 社会消费品零售总额 百万元
MaF_CPI1 CPI(上年同月) 月同比CPI,上年同月=100。
MaF_CPI2 CPI(上年同期) 上年同期,例如2008年4月30日的月CPI为2008年1-4月的MaF_CPI1(上年同月)的平均值。
MaF_CPI3 CPI(上月=100) 月环比CPI,上月=100。

宏观因子_按季(QFMAF_QTR)

该表包括以季为频率的工业增加值、无风险利率、狭义货币等时序数据,此表按实时金融数据标准进行设计和变量分类,能满足研究者的常用数据需求,提供了最专业和权威的数据。

数据内容
变量名 中文全称 单位 注释
EndDt 截止日期
MaF_GDP 国内生产总值 按当时价格价格计算
MaF_GDPGrowth 国内生产总值同比增长率 %
MaF_UnemploymentRat 失业率 %
MaF_FirstIndu_Cumu 第一产业增加值_现价_累计
MaF_SecondIndu_Cumu 第二产业增加值_现价_累计
MaF_ThirsIndu_Cumu 第三产业增加值_现价_累计
MaF_FirstIndu_CumuYear 第一产业增加值_累计同比(上年同期=100) %
MaF_SecondIndu_CumuYear 第二产业增加值_累计同比(上年同期=100) %
MaF_ThirsIndu_CumuYear 第三产业增加值_累计同比(上年同期=100) %
MaF_RiskFree 无风险利率 % 数据选择标准: 开始--2002年8月6日用三个月期定期银行存款利率; 2002年8月7日--2006年10月7日用三个月期中央银行票据的票面利率; 2006年10月8日--当前,用上海银行间3个月同业拆放利率。

宏观因子_按年(QFMAF_YR)

该表包括以年为频率的工业增加值、无风险利率、狭义货币等时序数据,此表按实时金融数据标准进行设计和变量分类,能满足研究者的常用数据需求,提供了最专业和权威的数据。

数据内容
变量名 中文全称 单位 注释
EndDt 截止日期
MaF_10YrBdInterest 十年期债券收益率 % 当年发行的十年期债券的票面利率(预期收益率)
MaF_1YrBdInterest 一年期债券收益率 % 当年发行的一年期债券的票面利率(预期收益率)
MaF_5YrBdInterest 五年期债券收益率 % 当年发行的五年期债券的票面利率(预期收益率)
MaF_GDP 国内生产总值 按当年价格计算
MaF_FirstIndu 第一产业增加值_现价 亿元
MaF_SecondIndu 第二产业增加值_现价 亿元
MaF_ThirsIndu 第三产业增加值_现价 亿元
MaF_RiskFree 无风险利率 % 数据选择标准: 开始--2002年8月6日用三个月期定期银行存款利率; 2002年8月7日--2006年10月7日用三个月期中央银行票据的票面利率; 2006年10月8日--当前,用上海银行间3个月同业拆放利率。
MaF_M1 狭义货币(M1) 亿元 当年按月度累计
MaF_M2 广义货币(M2) 亿元 当年按月度累计
MaF_M0 市场现金流通量 (M0) 亿元 当年按月度累计
MaF_DepStaBk 国家银行各项存款 亿元 当年按月累计的央行存款总额
MaF_LoaStaBk 国家银行各项贷款 亿元 当年按月累计的央行贷款总额
MaF_TRSCG 社会消费品零售总额 亿元 当年按月累计

价值因子(QFVAF)

本表详细描述了价值因子的自由现金流量,托宾Q值,每股内涵价值等,是价值因子最基本信息的综合。

数据内容
变量名 中文全称 单位 注释
公司标识
CompanyCode 公司代码
ComCd 上市公司代码 如果公司发行了A股,则上市公司代码=’C’+A股代码。如果仅发行B股,则上市公司代码=’C’+B股代码。如果公司只发行了可转债而没有A,B股,则上市公司代码=’C’+可转债代码。
LComNm 最新公司全称
A_StkCd A股股票代码
B_StkCd B股股票代码
H_StkCd H股股票代码
LstFlg 上市标识 按A,B,H股的顺序,依次列出该公司上市的股票类型。例如:如果公司只发B股,则记为B;如果公司既发A股又发B股,则记为AB;如果公司既发B股又发H股,则记为BH。
报表信息
EndDt 截至日期
ReportType 报表类型 Q1-一季报;Q2-中报;Q3-三季报;Q4-年报;0-其它
价值因子
VaF_FreeCF 自由现金流量 自由现金流量=息税前营业利润×(1-所得税税率)+折旧与摊销-营运资本净增加-资本支出,折旧与摊销取现金流量表和资产减值准 备_旧准则表中的数据,取现金流量表中的固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用和开办费摊销等,取资产减值准备_旧准则表 中的长期投资减值准备、固定资产减值准备、无形资产减值准备、在建工程减值准备的本期净增加数;营运资本净增加=(期末流动资 产-期末流动负债)-(期初流动资产-期初流动负债),资本支出取现金流量表中投资活动现金流出小计。
VaF_EntVal 企业价值(EV)(元) 企业价值=股票市值+净债务,净债务=负债总额-应付工资-应付福利费-应付股利-应交税金-其它应交款-预提费用-递延税款贷项;股票市值计算如下:1,只有A股,A股价格×总股数;2,只有B股,B股价格×总股数×汇率;3,既有A股,也有B股,A股价格×(未流通A股股数+流通A股股数)+B股价格×B股股数×汇率;4,如果含有S,H,N 股,则不计算。
VaF_QVal 托宾Q值(M2) 托宾Q值= (股票市值+净债务)/有形资产现行价值;股票市值和净债务的计算方法参照“企业价值”注释;有形资产=资产总额-待摊费用-无形资产及其它资产-递延税款借项。
VaF_EVPS 每股内涵价值 元/股 每股内涵价值=(股票市值+净债务)/期末普通股股数,股票市值和净债务的计算方法参照“企业价值”注释
VaF_MVA 市场附加价值 市场附加价值=公司股票市价总值-公司净资产总值,股票市值参照“企业价值”注释,公司净资产总值直接取资产负债表中的期末股东权益数。
VaF_FloMVA 流通盘市场附加价值 流通盘市场附加价值=流通股市值?-?每股净资产×流通股股数,流通股市值计算:1,只有A股,A股价格×流通A股股数;2,只有B股,B股价格×B股股数×汇率;3,既有A股,也有B股,A股价格×流通A股股数+B股价格×B股股数×汇率;4,如果含有S,H,N?股,则不计算。
VaF_EVEBITDArt EV/EBITDA比率 该指标只计算年度值。
VaF_CDivYield 公司股息率 公司股息率=公司派现合计/股票市值,公司派现合计是指从年初到该报告期的派现合计累计(整个公司的派现合计),股票市值计算同“企业价值”注释;该指标只计算年度指标,金融类和非金融类公司都有该指标
VaF_PE1 公司市盈率(Ⅰ) 公司市盈率(Ⅰ)=股票市值/去年年度净利润,股票市值计算如下:1,只有A股,A股价格×总股本;2,只有B股,B股价格×总股本×汇率;3,既有A股,也有B股,A股价格×(未流通股份+流通A股股数)+B股价格×B股股数×汇率;4,如果含有S,H,N 股,则不计算;金融类和非金融类公司都有该指标
VaF_PE1_3YrGrowth 公司市盈率(Ⅰ)3年历史复合增长率 ReportType_报表类型=Q4-年报时计算所得。
VaF_PE1_5YrGrowth 公司市盈率(Ⅰ)5年历史复合增长率 ReportType_报表类型=Q4-年报时计算所得。
VaF_PE2 公司市盈率(Ⅱ)5年历史复合增长率 公司市盈率(Ⅱ)=股票市值/(报告期净利润×S),s根据不同的报告期参数自动选择,年度,s=1;半年度s=2;一季度s=4;三季度s=4/3.股票市值计算参照“企业价值”注释。金融类和非金融类公司都有该指标
VaF_PE2_3YrGrowth 公司市盈率(Ⅱ)3年历史复合增长率 ReportType_报表类型=Q4-年报时计算所得。
VaF_PE2_5YrGrowth 公司市盈率(Ⅱ)5年历史复合增长率 ReportType_报表类型=Q4-年报时计算所得。
VaF_PE3 公司市盈率(Ⅲ)5年历史复合增长率 公司市盈率(Ⅲ)=股票市值/最近四个季度的净利润之和,股票市值计算参照“企业价值”注释。金融类和非金融类公司都有该指标
VaF_PE3_3YrGrowth 公司市盈率(Ⅲ)3年历史复合增长率 ReportType_报表类型=Q4-年报时计算所得。
VaF_PE3_5YrGrowth 公司市盈率(Ⅲ)5年历史复合增长率 ReportType_报表类型=Q4-年报时计算所得。
VaF_PB 公司市净率 公司市净率=股票市值/净资产,股票市值计算参照其注释,金融类和非金融类公司都有该指标.
VaF_PBAdj 调整后公司市净率 调整后公司市净率=股票市值/(调整后每股净资产*期末股本),股票市值计算参照“企业价值”注释,金融类和非金融类公司都有该指标
VaF_PCF1 公司市现率(Ⅰ) 公司市现率(Ⅰ)=股票市值/去年经营现金流量净额,股票市值计算参照“企业价值”注释,金融类和非金融类公司都有该指标
VaF_PCF2 公司市现率(Ⅱ) 公司市现率(Ⅱ)=股票市值/(报告期经营现金流量净额×S),s根据不同的报告期参数自动选择,年度,s=1;半年度s=2;一季度s=4;三季度s=4/3,股票市值计算参照“企业价值”注释,金融类和非金融类公司都有该指标
VaF_PCF3 公司市现率(Ⅲ) 公司市现率(Ⅲ)=股票市值/最近四个季度的经营现金流量净额之和,股票市值计算参照“企业价值”注释,金融类和非金融类公司都有该指标
VaF_PS1 公司市销率(Ⅰ) 公司市销率(Ⅰ)=股票市值/去年主营业务收入净额,股票市值计算参照“企业价值”注释,金融类和非金融类公司都有该指标
VaF_PS2 公司市销率(Ⅱ) 公司市销率(Ⅱ)=股票市值/(报告期主营业务收入净额×S),s根据不同的报告期参数自动选择,年度,s=1;半年度s=2;一季度s=4;三季度s=4/3,股票市值计算参照“企业价值”注释,金融类和非金融类公司都有该指标.
VaF_PS3 公司市销率(Ⅲ) 公司市销率(Ⅲ)=股票市值/最近四个季度的主营业务收入净额之和,股票市值计算参照“企业价值”注释.金融类和非金融类公司都有该指标.

成长因子(QFGRF)

本表详细描述了成长因子的每股收益增长率,营业利润增长率,利润总额增长率等,是成长因子最基本信息的综合。

数据内容
变量名 中文全称 单位 注释
公司标识
CompanyCode 公司代码
ComCd 上市公司代码 如果公司发行了A股,则上市公司代码=’C’+A股代码。如果仅发行B股,则上市公司代码=’C’+B股代码。如果公司只发行了可转债而没有A,B股,则上市公司代码=’C’+可转债代码。
LComNm 最新公司全称
A_StkCd A股股票代码
B_StkCd B股股票代码
H_StkCd H股股票代码
LstFlg 上市标识 按A,B,H股的顺序,依次列出该公司上市的股票类型。例如:如果公司只发B股,则记为B;如果公司既发A股又发B股,则记为AB;如果公司既发B股又发H股,则记为BH。
报表信息
EndDt 截至日期
ReportType 报表类型 Q1-一季报;Q2-中报;Q3-三季报;Q4-年报;0-其它
成长因子
GrF_EPSGrRt 每股收益增长率 % 每股收益增长率=(本期每股收益/去年同期每股收益-1)*100%。
GrF_EPS_3YrGrowth 每股收益3年历史复合增长率 %
GrF_EPS_5YrGrowth 每股收益5年历史复合增长率 %
GrF_EPSGrRt_3YrAvg 过去3年每股收益增长率平均值 %
GrF_EPSGrRt_5YrAvg 过去5年每股收益增长率平均值 %
GrF_DilutEPSGrRt 稀释每股收益增长率 %
GrF_NAPSGrRt 每股净资产增长率 % 同比增长率。每股净资产=净资产/期末普通股股数。
GrF_OpeIncmGrRt 营业收入增长率 %
GrF_OpeIncm_3YrGrowth 营业收入3年历史复合增长率 %
GrF_OpeIncm_5YrGrowth 营业收入5年历史复合增长率
GrF_OpeIncmGrRt_3YrAvg 过去3年营业收入增长率平均值 %
GrF_OpeIncmGrRt_5YrAvg 过去5年营业收入增长率平均值 %
GrF_OpePrfGrRt 营业利润增长率 % 营业利润增长率=(本期营业利润/去年同期营业利润-1)*100%。
GrF_TotPrfGrRt 利润总额增长率 % 利润总额增长率=(本期利润总额/去年同期利润总额-1)*100%。
GrF_NetPrfGrRt 净利润增长率 % 净利润增长率=(本期净利润/去年同期净利润-1)*100%。
GrF_NetPrf_3YrGrowth 净利润3年历史复合增长率 %
VaF_PE3_5YrGrowth 净利润5年历史复合增长率 %
GrF_NetPrfGrRt_3YrAvg 过去3年净利润增长率平均值 %
GrF_NetPrfGrRt_5YrAvg 过去5年净利润增长率平均值 %
GrF_NetPrfTrend_3Yr 过去3年净利润趋势 1-过去3年度净利润累计增长率大于0;-1-过去3年净利润累计增长率小于0;
GrF_NetPrfTrend_5Yr GrF_NetPrfTrend_5Yr 1-过去5年净利润累计增长率大于0;-1-过去5年净利润累计增长率小于0;
GrF_YrNetPrfIncConMore0 净利润增量连续大于0的年份
GrF_NPPCGrRt 归属母公司的净利润增长率 %
GrF_NPPCCutGrRt 归属母公司的净利润(扣除)增长率 %
GrF_NPPCAvgGrRt 归属母公司的净利润过去五年平均增幅 % 归属母公司的净利润过去五年平均增幅(NPPCAvgGrRt):该报告期过去五年的同期的归属母公司净利 润同比的算术平均值
GrF_NOCFGrRt 经营活动现金流量净额增长率 %
GrF_CFPSGrRt 每股净现金流量增长率 % 同比增长率。每股净现金流量增长率=(本期每股净现金流量-上期每股净现金流量)/绝对值(上期每股净现金流量);每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末总股本。
GrF_CFPSTrend_1Yr 过去1年每股净现金流趋势 1-过去4个季度每股净现金流累计增长率大于0;-1-过去4个季度每股净现金流累计增长率小于0;
GrF_YrCFPSIncConMore0 每股净现金流量增量连续大于0的年份
GrF_OpeCPSGrRt 每股经营活动现金流量增长率 % 每股经营活动现金流量增长率=(本期每股经营活动现金流量/去年同期每股经营活动现金流量-1)*100%。
GrF_ROAGrRt 净资产收益率(摊薄)增长率 %
GrF_NetAssGrRt 净资产增长率 % 净资产增长率=(期末净资产/去年同期净资产-1)*100%。
GrF_TotAssGrRt 总资产增长率 % 总资产增长率=(期末总资产/去年同期总资产-1)*100%。
GrF_NAPSGrRtRltvBegin 每股净资产相对年初增长率 % 每股净资产增长率=(本期每股净资产/去年同期每股净资产-1)*100%。
GrF_EquYTDGrRt 股东权益相对年初增长率 %
GrF_TotAstYTDGrRt 资产总计相对年初增长率 %
GrF_SusGrRt 可持续增长率 % 可持续增长率=(本期净利润/期初股东权益)×本期收益留存率*100%。
GrF_NetPrfCut 扣除非经常性损益后的净利润增长率 % 同比增长率。扣除非经常性损益后的净利润=净利润-未确认的投资损失+营业外支出-营业外收入。
GrF_CDivYieldGrRt 公司股息率增长率 % 同比增长率。公司股息率=公司派现合计/股票市值,公司派现合计是指从年初到该报告期的派现合计累计(整个公司的派现合计);该指标只计算年度指标,金融类和非金融类公司都有该指标。

规模因子(QFSCF)

本表详细描述了规模因子的管理费用,财务费用,销售费用等,是规模因子最基本信息的综合。

数据内容
变量名 中文全称 单位 注释
公司标识
CompanyCode 公司代码
ComCd 上市公司代码 如果公司发行了A股,则上市公司代码=’C’+A股代码。如果仅发行B股,则上市公司代码=’C’+B股代码。如果公司只发行了可转债而没有A,B股,则上市公司代码=’C’+可转债代码。
LComNm 最新公司全称
A_StkCd A股股票代码
B_StkCd B股股票代码
H_StkCd H股股票代码
LstFlg 上市标识 按A,B,H股的顺序,依次列出该公司上市的股票类型。例如:如果公司只发B股,则记为B;如果公司既发A股又发B股,则记为AB;如果公司既发B股又发H股,则记为BH。
股票标识
R_SecuCode 证券代码
StkCd 股票代码
LStkNm 最新股票名称
报表信息
EndDt 截至日期
ReportType 报表类型 Q1-一季报;Q2-中报;Q3-三季报;Q4-年报;0-其它
ConFlg 合并标识 1-合并报表;2-母公司报表。
AdjFlg 调整标识 0-未调整;1-最新调整数据。+
规模因子
ScF_AdmExp 管理费用(非金融类)
ScF_FinExp 财务费用(非金融类)
ScF_SaleExp 销售费用(非金融类) %
ScF_LosDevalueAss 资产减值损失 对于非金融类企业,该科目属于营业总成本的子项;对于金融类企业,则属于营业支出的子项。
ScF_IncrCCE 现金及现金等价物净增加额
ScF_GoodServR 销售商品、提供劳务收到的现金(非金融类)
ScF_TotIncmOpe 营业总收入(非金融类)
ScF_LogTotIncmOpe 营业总收入对数(非金融类)
ScF_IncmOpe 营业收入
ScF_TotPrf 利润总额
ScF_NetPrf 净利润
ScF_PareComNP 归属于母公司所有者的净利润
ScF_NRecProLos 非经常性损益
ScF_NetPrfCut 扣除非经常性损益后的净利润 % 扣除非经常性损益后的净利润=净利润-未确认的投资损失+营业外支出-营业外收入。
ScF_OpePrf 营业利润
ScF_TotOpeCost 营业总成本(非金融类)
ScF_OpeCost 营业成本(非金融类)
ScF_OpeExp 营业支出(金融类)
ScF_NCFNoOpeAct 营业外收支净额
ScF_NCFInvAct 投资活动产生的现金流量净额
ScF_NCFFinAct 筹资活动产生的现金流量净额
ScF_NCFOpeAct 经营活动产生的现金流量净额
ScF_NetIncmFVC 公允价值变动净收益
ScF_ExchIncm 汇兑收益(金融类)
ScF_NetInvIncm 投资净收益
ScF_EBIT 息税前利润 息税前利润=利润总额+财务费用。
ScF_EBITDA 息税折旧摊销前利润 息税折旧摊销前利润=税前利润EBIT+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销。
ScF_FreeCF 自由现金流量 自由现金流量=息税前利润-息税前利润所得税+折旧与摊销-营运资本净支出-资本性支出。
ScF_EntVal 企业价值(EV)(元) 企业价值=股票市值+净债务,净债务=负债总额-应付工资-应付福利费-应付股利-应交税金-其它应交款-预提费用-递延税款贷项;股票市值计算如下:1,只有A股,A股价格×总股数;2,只有B股,B股价格×总股数×汇率;3,既有A股,也有B股,A股价格×(未流通A股股数+流通A股股数)+B股价格×B股股数×汇率;4,如果含有S,H,N 股,则不计算。
ScF_OpeNetInc 经营活动净收益 对于非金融类企业,经营活动净收益=营业总收入-营业总成本;对于金融类企业,经营活动净收益=营业收入-营业支出-公允价值变动净收益-投资净收益-汇兑净收益。
ScF_TotAss 资产合计
ScF_TangAss 有形资产 有形资产=资产总额-待摊费用-无形资产及其它资产-递延税款借项
ScF_TotCurAss 流动资产合计 流动资产合计=货币资金+交易性金融资产+应收票据+应收股利+应收利息+应收账款+预付款项+存货+待摊费用+一年内到期的非流动资产+其它流动资产+流动资产特殊项目。
ScF_TotLia 负债合计 负债合计=流动负债合计+非流动负债合计
ScF_TotCurLia 流动负债合计
ScF_TotNcurLia 非流动负债合计(非金融类)
ScF_CurLia_NoIntPay 无息流动负债(非金融类) 无息流动负债=应付帐款+预收帐款+应付职工薪酬+应交税费+其他应付款+预提费用+递延收益+其他流动负债
ScF_IntDb 带息债务(非金融类) 带息债务=负债合计-无息流动负债-无息非流动负债
ScF_NetDebt 净债务(非金融类) 净债务=带息债务-货币资金
ScF_WorkCapital 营运资金 营运资金=流动资产合计-流动负债合计
ScF_RetEar 未分配利润 未分配利润=可供投资者分配的利润-应付优先股股利-提取任意盈余公积-应付普通股股利-转作资本(或股本)的普通股股利-股利所得税.
ScF_TotCap 全部投入资本 全部投资入资本=归属于母公司的股东权益+带息债务
ScF_Monmc_End 月末总市值 沪市B股以美元计价;深市B股以港元计价;其它的以人民币计价。
ScF_Montmv_End 月末流通市值 沪市B股以美元计价;深市B股以港元计价;其它的以人民币计价。
ScF_ClPr 收盘价 若本月末停牌,则为停牌前一交易日的收盘价。
ScF_LogClPr 收盘价对数 若本月末停牌,则为停牌前一交易日的收盘价。
ScF_DprctAmrtz 折旧与摊销 折旧与摊销=固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销

行为因子(QFBEHF)

该表各指标所取的样本仅覆盖“截止日期”向前推3个月内所有机构对该个股的评级记录。本表引用字母t来指代公司最近已披露年报的报告期的下一年,即第一个报告年度;依次类推,t+1指第二个报告年度,t+2指第三个报告年度。

数据内容
变量名 中文全称 单位 注释
CompanyCode 公司代码
ComCd 上市公司代码 如果公司发行了A股,则上市公司代码=’C’+A股代码。如果仅发行B股,则上市公司代码=’C’+B股代码。如果公司只发行了可转债而没有A,B股,则上市公司代码=’C’+可转债代码。
ISIN ISIN编码
R_SecuCode 证券代码
StkCd 股票代码
StkCdoTrd 交易时股票代码
LStkNm 最新股票名称
信息
EndDt 截止日期 为ROE、PB等实效性字段对应的统计时点,一般为交易日。
LWritDt 最新撰写日期
FrcstDt_T 预测日期(t年) 为公司最近已披露年报的报告期的下一年。比如,X公司已经披露的最新年报是2008年的年报,则t年为2009年。
EndDt 截至日期
行为因子
BehF_EPSAvg_T EPS(t年)平均值 由“截止日期”所得样本的t年净利润均值除以“截止日期”公司总股本得到。
BehF_1MEPSRevision 预测EPS 1个月环比修正 0.5*预测t年EPS平均值/上个月预测t年EPS平均值+0.5*预测t+2年EPS平均值/上个月预测t+2年EPS平均值。
BehF_3MEPSRevision 预测EPS 3个月环比修正 0.5*预测t年EPS平均值/3个月前预测t年EPS平均值+0.5*预测t+2年EPS平均值/3个月前预测t+2年EPS平均值。
BehF_6MEPSRevision 预测EPS 6个月环比修正 0.5*预测t年EPS平均值/6个月前预测t年EPS平均值+0.5*预测t+2年EPS平均值/6个月前预测t+2年EPS平均值。
BehF_FEPSGrowth 预测EPS增长率(t年至t+1年) (预测t+1年EPS-预测tEPS)/预测t年EPS。
BehF_EPSSD_T EPS(t年)标准差 %
BehF_EPSStdMean_T 预测EPS(t年)的标准差/均值 %/元
BehF_1MFEPSChg_T 预测EPS(t年) 的变化(与1个月前相比) 预测t年EPS-1个月之前的预测值。
BehF_3MFEPSChg_T 预测EPS(t年) 的变化(与3个月前相比) 预测t年EPS-3个月之前的预测值。
BehF_6MFEPSChg_T 预测EPS(t年) 的变化(与6个月前相比) 预测t年EPS-6个月之前的预测值。
BehF_NPrfAvg_T 净利润平均值(t年) “截止日期”前推3个月内,全市场对该股t年净利润(所有机构取最新一条数据)算术平均值。其中:净利润=t年EPS*日总股本;日总股本是指该的当日,该上市公司的总股本数。
BehF_1MNPrfRevision 预测净利润1个月环比修正 0.5*预测t年净利润平均值/上个月预测t年净利润平均值+0.5*预测t+2年净利润平均值/上个月预测t+2年净利润平均值。
BehF_3MNPrfRevision 预测净利润3个月环比修正 0.5*预测t年净利润平均值/3个月前预测t年净利润平均值+0.5*预测t+2年净利润平均值/3个月前预测t+2年净利润平均值。
BehF_6MNPrfRevision 预测净利润6个月环比修正 0.5*预测t年净利润平均值/6个月前预测t年净利润平均值+0.5*预测t+2年净利润平均值/6个月前预测t+2年净利润平均值。
BehF_FNPrfGrowth 预测净利润增长率(t年至t+1年) (预测t+1年净利润-预测t年净利润)/预测t年净利润。
BehF_1MFNPrfChg_T 预测净利润(t年) 的变化(与1个月前相比) 预测t年净利润-1个月之前的预测值。
BehF_3MFNPrfChg_T 预测净利润(t年) 的变化(与3个月前相比) % 预测t年净利润-3个月之前的预测值。
BehF_6MFNPrfChg_T 预测净利润(t年) 的变化(与6个月前相比) 预测t年净利润-6个月之前的预测值。
E_NPF1MaxMin 预测t年净利润的最大值/最小值-1
BehF_FPE_T 动态市盈率(t年) 总市值/净利润平均值(t年),其中:总市值=上市公司A股价格×上市公司总股本,这里将公司所有股本当作A股来处理。
BehF_ROEAvg_T 净资产收益率(t年)平均值 %
BehF_PBAvg_T 市净率(t年)平均值 总市值/净资产平均值(t年),其中:总市值=上市公司A股价格×上市公司总股本,这里将公司所有股本当作A股来处理。“t年净资产均值”由“t年净利润/t年净资产收益率”算术平均值得到。

质量因子(QFQUF)

本表详细描述了质量因子的营业周期,资产负债率,销售毛利率等,是质量因子最基本信息的综合。

数据内容
变量名 中文全称 单位 注释
公司标识
CompanyCode 公司代码
ComCd 上市公司代码 如果公司发行了A股,则上市公司代码=’C’+A股代码。如果仅发行B股,则上市公司代码=’C’+B股代码。如果公司只发行了可转债而没有A,B股,则上市公司代码=’C’+可转债代码。
LComNm 最新公司全称
A_StkCd A股股票代码
B_StkCd B股股票代码
H_StkCd H股代码
LstFlg 上市标识 按A,B,H股的顺序,依次列出该公司上市的股票类型。例如:如果公司只发B股,则记为B;如果公司既发A股又发B股,则记为AB;如果公司既发B股又发H股,则记为BH。
LStkNm 最新股票名称
股票标识
R_SecuCode 证券代码
StkCd 股票代码
报表信息
EndDt 截至日期
ReportType 报表类型 Q1-一季报;Q2-中报;Q3-三季报;Q4-年报;0-其它。
ConFlg 合并标识 1-合并报表;2-母公司报表。
AdjFlg 调整标识 0-未调整;1-最新调整数据。
质量因子
QuF_OpeCyc 营业周期 天/次 营业周期=存货周转天数+应收账款周转天数。
QuF_InvtrTrRat 存货周转率 存货周转率=主营业务成本/平均存货,平均存货=(期初存货+期末存货)/2。
QuF_InvtrTrDay 存货周转天数 天/次 存货周转天数=N/存货周转率,若报告期长度为一个季度,N取90;报告期长度为半年,N取180;报告期长度为1年,N取360。
QuF_ARTRat 应收账款周转率 应收账款周转率=主营业务收入/平均应收账款。
QuF_ARTDay 应收账款周转天数 天/次 应收账款周转天数=N/应收账款周转率,若报告期长度为一个季度,N取90;报告期长度为半年,N取180;报告期长度为1年,N取360。
QuF_AccrPayRat 应付账款周转率 应付账款周转率=(主营业务成本+期末存货-期初存货)/平均应付账款。
QuF_AccrPayDay 应付账款周转天数 天/次 应付账款周转天数=N/应付帐款周转率???????其中:一季报,N=90;中报,N=180;三季报,N=270;年报,N=360。
QuF_CashConvCycle 现金转换周期 天/次 现金转换周期=应收帐款周转天数+存货周转天数-应付帐款周转天数
QuF_CurRat 流动资产周转率 流动资产周转率=主营业务收入/平均流动资产。
QuF_FixAssRat 固定资产周转率 固定资产周转率=主营业务收入/平均固定资产。
QuF_EquRat 股东权益周转率 股东权益周转率=营业总收入*2/(期初净资产+期末净资产)。
QuF_TotAssRat 总资产周转率 总资产周转率=主营业务收入/平均资产总额。
QuF_DbAstRt 资产负债率 % 资产负债率=负债合计/资产合计*100%。
QuF_CurTotAst 流动资产/总资产
QuF_NoncurTotAst 非流动资产/总资产
QuF_FixAssRt 固定资产比率 % 固定资产比率=固定资产净额/资产总额*100%。
QuF_IntanAssRt 无形资产比率 % 无形资产比率=无形资产/资产总额*100%。
QuF_EquAss 股东权益比率 % 股东权益比率=股东权益/资产总额*100%。
QuF_IntCvr 利息保障倍数 利息保障倍数=息税前利润/利息费用。其中息税前利润(EBIT)=利润总额+财务费用,利息费用=财务费用+资本化利息支出。
QuF_DivCvr 股利保障倍数 股利保障倍数=净利润/股利。
QuF_CashDivCvr 现金股利保障倍数 现金股利保障倍数=经营活动产生的现金流量净额/累计合计派现金额。
QuF_DivPRt 股利支付率 % 股利支付率=累计合计派现金额/归属于母公司的净利润*100%。
QuF_RetEarRt 留存盈余比率 % 留存盈余比率=(1-股利支付率)?*100%。
QuF_CasRtSale 销售现金比率 销售现金比率=经营现金流量净额/主营业务收入。
QuF_CasRtSaleTTM 销售现金比率(TTM) 销售现金比率?TTM=经营现金流量净额TTM/主营业务收入TTM。
QuF_EBITDATotLia 息税折旧摊销前利润/负债合计 息税折旧摊销前利润/负债合计(EBITDATotLia):息税折旧摊销前利润=税前利润EBIT+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销。
QuF_NOCFTotLia 经营净现金流量/负债合计
QuF_NOCFIntDb 经营净现金流量/带息债务 经营活动产生现金流量净额/带息债务(NOCFIntDb):带息债务=负债合计-无息流动负债-无息非流动负债
QuF_NOCFTotCurLia 经营净现金流量/流动负债
QuF_NOCFNDb 经营净现金流量/净债务 经营活动产生现金流量净额/净债务(NOCFNDb): 净债务=带息债务-货币资金
QuF_EBITTOR 息税前利润/营业总收入
QuF_EBITTORTTM 息税前利润/营业总收入(TTM) 息税前利润(TTM)/营业总收入(TTM)*100%
QuF_GIncmRt 销售毛利率 % 销售毛利率=(营业收入-营业务成本)/营业收入*100%。
QuF_GIncmRtTTM 销售毛利率(TTM) % 销售毛利率(TTM)=(营业收入(TTM)-营业务成本(TTM))/营业收入(TTM)*100%。
QuF_NoopeNITPrf 营业外收支净额/利润总额 营业外收支净额/利润总额(NoopeNITPrf)=(营业外收入-营业外支出)/利润总额*100%
QuF_NoopeNITPrfTTM 营业外收支净额/利润总额(TTM) 营业外收支净额/利润总额_TTM(NoopeNITPrfTTM)=营业外收支净额(TTM)/利润总额(TTM)*100%
QuF_NPrTOR 净利润/营业总收入
QuF_NPrTORTTM 净利润/营业总收入(TTM) 净利润/营业总收入_TTM(NPToTORTTM)=净利润(TTM)/营业总收入(TTM)*100%
QuF_OpePrTOR 营业利润/营业总收入
QuF_OpePrTORTTM 营业利润/营业总收入(TTM) 营业利润/营业总收入_TTM(OpePrTORTTM)=营业利润(TTM)/营业总收入(TTM)*100%
QuF_TOpeCostTOR 营业总成本/营业总收入
QuF_TOpeCostTORTTM 营业总成本/营业总收入(TTM) 营业总成本/营业总收入_TTM(TOpeCostTORTTM)=营业总成本(TTM)/营业总收入(TTM)*100%
QuF_OpeExpRt 销售费用率 % 销售费用/营业总收入*100%。
QuF_OpeExpRtTTM 销售费用率(TTM) % 销售费用(TTM)/营业总收入(TTM)*100%。
QuF_NOCFONI 经营现金净流量/经营净收益 经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益=经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益*100% 其中:对于非金融类企业,经营活动净收益=营业总收入-营业总成本; 对于金融类企业,经营活动净收益=营业收入-营业支出-公允价值变动净收益-投资净收益-汇兑净收益。
QuF_NOCFONITTM 经营现金净流量/经营净收益(TTM) 经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(TTM)=经营活动产生的现金流量净额(TTM)/经营活动净收益 (TTM)*100%, 其中:对于非金融类企业,经营活动净收益=营业总收入-营业总成本; 对于金融类企业,经营活动净收益=营业收入-营业支出-公允价值变动净收益-投资净收益-汇兑净收益。
QuF_NetPrfRt 销售净利率 % 销售净利率=净利润/营业收入*100%。
QuF_NetPrfRtTTM 销售净利率(TTM) % 销售净利率(TTM)=净利润(TTM)/营业收入(TTM)*100%。
QuF_PdCostRt 销售期间费用率 % 销售期间费用率=(营业费用+管理费用+财务费用)/营业收入*100%。
QuF_PdCostRtTTM 销售期间费用率(TTM) % 销售期间费用率(TTM)=(营业费用(TTM)+管理费用(TTM)+财务费用(TTM))/营业收入(TTM)*100%。
QuF_EquMulDP 权益乘数(杜邦分析) 权益乘数(杜邦分析)=(期初资产总额+期末资产总额)/(期初归属于母公司股东的?????????权益+期末归属于母公司股东的权益)。
QuF_NPPCNPDP 归属母公司股东的净利润/净利润
QuF_NPTPDP 净利润/利润总额
QuF_TPEBITDDP 利润总额/息税前利润
QuF_EBITTOIDDP 息税前利润/营业总收入
QuF_NPrfCutnPrf 扣除非经常损益后的净利润/净利润 扣除非经常损益后的净利润/净利润(NPrfCutnPrf)=扣除非经常损益后的净利润/净利润*100% 其中,“扣除非经常损益后的净利润”取定期报告公布值;若无披露,则由“利润-非经常性损益”计算得到。
QuF_EBITDA 息税折旧摊销前利润 息税折旧摊销前利润=税前利润EBIT+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销。
QuF_OpePrfRt 营业利润率 % 营业利润率
QuF_TotPrfCostRt 成本费用利润率 % 成本费用利润率=利润总额/成本费用总额*100%,成本费用总额=营业成本+期间费用,期间费用=营业费用+管理费用+财务费用。
QuF_QckRt 速动比率 % 速冻比率=(流动资产-存货)/流动负债*100%。
QuF_SupQckRt 超速动比率 % 超速动比率=(现金+交易性金融资产+应收票据+应收账款净额+应收利息+应收股利+其它应收款)/流动负债*100%。
QuF_OpeCAss 总资产现金回收率 % 总资产现金回收率=经营现金流量净额/平均资产总额*100%。
QuF_ROE 净资产收益率(摊薄) % 净资产收益率(摊薄)=净利润/期末股东权益*100%。
QuF_ROETTM 净资产收益率(TTM) % 净资产收益率=(净利润(TTM)*2 /(期初股东权益+期末归股东权益)*100%。
QuF_ROAEBIT 资产报酬率 % 资产报酬率=息税前利润*2/(期初总资产+期末总资产)*100%。
QuF_ROAEBITTTM 资产报酬率(TTM) % 总资产报酬率(TTM)=息税前利润(TTM)/总资产(MRQ)*100%。
QuF_ROA 资产净利率 % 资产净利率=净利润/平均资产总额*100%,平均资产总额=(期初资产总额+期末资产总额)/2。
QuF_ROATTM 资产净利率(TTM) % 总资产净利率(TTM)=含少数股东损益的净利润(TTM)/总资产(MRQ)*100%。
QuF_ROIC 投入资本回报率 % 投入资本回报率=(息税前利润*(1-所得税/利润总额)*2/(期初投入资本+期末投入资本)*100%。
QuF_LDbAss 长期借款/总资产 长期借款/总资产,长期借款形成的资产占总资产的比例;该指标金融类和非金融类公司都计算。
QuF_TotCurAssToTotCurLia 流动资产合计/流动负债合计
QuF_NCFByOpeToNetPrf 经营活动产生的现金流量净额/净利润
QuF_OpePrfToTotAss 营业利润/总资产
QuF_OpePrfToNetAss 营业利润/净资产
QuF_NRecProLosToNetAss 非经常性损益/净资产
QuF_NCFByOpeToTotCurLia 现金流动负债比 现金流动负债比=经营活动产生的现金流量净额/流动负债
QuF_StdNetPrf 净利润过去2年的标准差 选择合并未调整的数据,前两年单季度净利润标准差。
QuF_AccRecvToAccPay 应收应付比 应收应付比=应收账款/应付账款
QuF_NetPrfCutToTotIncmOpe 扣除非经常损益的净利润/营业总收入(非金融类)
QuF_TotLTLiaToTotLTLiaMonmc 长期负债/(长期负债+总市值)
QuF_CapExpToIncmope 资本支出/营业收入 资本支出=投资活动现金流出小计

技术因子(QFTECF)

本表分为标识与日期、股票行情、大势型指标、超买超卖型指标、趋势型指标、能量指标、成交量指标、均线指标和路径指标,详细描述了技术因子的绝对广量指标,多空线,均幅指标等,是技术因子最基本信息的综合。

数据内容
变量名 中文全称 单位 注释
标识与日期
CompanyCode  公司代码
ComCd  上市公司代码 如果公司发行了A股,则上市公司代码=’C’+A股代码。如果仅发行B股,则上市公司代码=’C’+B股代码。如果公司只发行了可转债而没有A,B股,则上市公司代码=’C’+可转债代码。
ISIN  ISIN编码
R_SecuCode  证券代码
StkCd  股票代码
LStkNm  最新股票名称
StkCdoTrd  交易时股票代码
StkNmoTrd  交易时股票名称
股票行情
EndDt  截止日期
PrevClPr  前收盘价
OpPr  开盘价
HiPr  最高价
LoPr  最低价
ClPr  收盘价
TrdVol  成交量  股
Trades  成交笔数  笔
TrdSum  成交金额  元
QttnCurrency  报价货币 1993年3月22日前,深圳B股用港币挂牌;从1993年3月22日起,深圳证券交易所B股交易改用美元挂牌;从1993-06-28起,深圳B股又改为港币挂牌。
大势型指标
TecF_ABI  绝对广量指标 (上涨家数-下跌家数)的绝对值;大盘指标。
TecF_ADR  涨跌比率 最近10天内上涨家数之和/最近10天内下跌家数之和;大盘指标。
TecF_OBOS  超买超卖指标 最近10天内上涨家数之和-最近10天内下跌家数之和;大盘指标。
TecF_ADL  腾落指标 DIF=上涨家数-下跌家数;腾落指标=昨日腾落指标+DIF;大盘指标。
TecF_ARMS_4Days  阿姆氏指标_4日 (上涨家数/下跌家数)的4日(包括当日)简单移动平均值;大盘指标。
TecF_ARMS_21Days  阿姆氏指标_21日 (上涨家数/下跌家数)的21日(包括当日)简单移动平均值;大盘指标。
TecF_ARMS_55Days  阿姆氏指标_55日 (上涨家数/下跌家数)的55日(包括当日)简单移动平均值;大盘指标。
TecF_BTI  广量冲力指标 BI=上涨家数/(上涨家数+下跌家数),BTI=BI的10天指数平均数;大盘指标。
TecF_MCL  麦克连指标 DIF=上涨家数-下跌家数;AD=DIF的19天指数平均数; BD=DIF的39天指数平均数;麦克连指标=AD-BD;中、短期大盘指标。
TecF_MSI  麦氏综合指标 DIF=上涨家数-下跌家数;AD=DIF的19天指数平均数; BD=DIF的39天指数平均数;麦克连指标=AD-BD;麦氏综合指标=麦克连指标+[(常数*AD)+(常数*BD)]+1000;是麦克连指标的延续,长期大盘指标;常数=6。
TecF_STIX  指数平滑广量交易指标 指数平滑广量交易指标=100×上涨家数/(上涨家数+下跌家数);大盘指标。
TecF_COPPOCK  估波指标 ROC_n1= 100 *(当日收盘价-n1日前收盘价)/ n1日前收盘价;ROC_n2=100 *(当日收盘价-n2日前收盘价)/n2日前收盘价;ROC_n1_n2 =ROC_n1*ROC_n2;估波指标(n1,n2,n3)= ROC_n1_n2的n3日指数加权移动平均;其中,n1=10,n2=14,n3=10。
超买超卖型指标
TecF_ROC_12Days  变动率_12日  % 变动率_12日=(收盘价-12日前收盘价)/12日前收盘价*100
TecF_ROCMA_12Days  变动率_12日的简单移动平均  % 变动率_12日的简单移动平均=变动率_12日的6日累加/6
TecF_ROC_25Days  变动率_25日  % 变动率_25日=(收盘价-25日前收盘价)/25日前收盘价*100
TecF_ROCMA_25Days  变动率_25日的简单移动平均  % 变动率_25日的简单移动平均=变动率_25日的6日累加/6
TecF_MTM  动力指标 动力指标=收盘价-10日前收盘价
TecF_DKX  多空线 1.MID=(3*收盘价+最低价+开盘价+最高价)/62.多空线=(20*MID+19*昨日MID+18*2日前的MID+17*3日前的MID+16*4日前的MID+15*5日前的MID+14*6日前的MID+13*7日前的MID+12*8日前的MID+11*9日前的MID+10*10日前的MID+9*11日前的MID+8*12日前的MID+7*13日前的MID+6*14日前的MID+5*15日前的MID+4*16日前的MID+3*17日前的MID+2*18日前的MID+1*20日前的MID)/210
TecF_K_3Days  KDJ指标_K值_3日 n日RSV=(ClPr-Ln)/(Hn-Ln)×100;公式中,ClPr为当日收盘价;Ln为n日内的最低价;Hn为n日内的最高价;其次,计算K值与D值:当日K值=2/3*前一日K值+1/3*当日RSV;当日D值=2/3*前一日D值+1/3*当日K值;若无前一日K 值与D值,或者当日Hn-Ln=0,则K值和D值可分别用50来代替;n=3。
TecF_D_3Days  KDJ指标_D值_3日 见上一个变量注释
TecF_J_3Days  KDJ指标_J值_3日 J=3K-2D
TecF_K_5Days  KDJ指标_K值_5日 n日RSV=(ClPr-Ln)/(Hn-Ln)×100;公式中,ClPr为当日收盘价;Ln为n日内的最低价;Hn为n日内的最高价;其次,计算K值与D值:当日K值=2/3*前一日K值+1/3*当日RSV;当日D值=2/3*前一日D值+1/3*当日K值;若无前一日K 值与D值,或者当日Hn-Ln=0,则K值和D值可分别用50来代替;n=3。
TecF_D_5Days  KDJ指标_D值_5日 见上一个变量注释
TecF_J_5Days  KDJ指标_J值_5日 J=3K-2D
TecF_K_9Days  KDJ指标_K值_9日 n日RSV=(ClPr-Ln)/(Hn-Ln)×100;公式中,ClPr为当日收盘价;Ln为n日内的最低价;Hn为n日内的最高价;其次,计算K值与D值:当日K值=2/3*前一日K值+1/3*当日RSV;当日D值=2/3*前一日D值+1/3*当日K值;若无前一日K 值与D值,或者当日Hn-Ln=0,则K值和D值可分别用50来代替;n=3。
TecF_D_9Days  KDJ指标_D值_9日 见上一个变量注释
TecF_J_9Days  KDJ指标_J值_9日 J=3K-2D
TecF_K_10Days  KDJ指标_K值_10日 n日RSV=(ClPr-Ln)/(Hn-Ln)×100;公式中,ClPr为当日收盘价;Ln为n日内的最低价;Hn为n日内的最高价;其次,计算K值与D值:当日K值=2/3*前一日K值+1/3*当日RSV;当日D值=2/3*前一日D值+1/3*当日K值;若无前一日K 值与D值,或者当日Hn-Ln=0,则K值和D值可分别用50来代替;n=3。
TecF_D_10Days  KDJ指标_D值_10日 见上一个变量注释
TecF_J_10Days  KDJ指标_J值_10日 J=3K-2D
TecF_K_19Days  KDJ指标_K值_19日 n日RSV=(ClPr-Ln)/(Hn-Ln)×100;公式中,ClPr为当日收盘价;Ln为n日内的最低价;Hn为n日内的最高价;其次,计算K值与D值:当日K值=2/3*前一日K值+1/3*当日RSV;当日D值=2/3*前一日D值+1/3*当日K值;若无前一日K 值与D值,或者当日Hn-Ln=0,则K值和D值可分别用50来代替;n=3。
TecF_D_19Days  KDJ指标_D值_19日 见上一个变量注释
TecF_J_19Days  KDJ指标_J值_19日 J=3K-2D
TecF_K_20Days  KDJ指标_K值_20日 n日RSV=(ClPr-Ln)/(Hn-Ln)×100;公式中,ClPr为当日收盘价;Ln为n日内的最低价;Hn为n日内的最高价;其次,计算K值与D值:当日K值=2/3*前一日K值+1/3*当日RSV;当日D值=2/3*前一日D值+1/3*当日K值;若无前一日K 值与D值,或者当日Hn-Ln=0,则K值和D值可分别用50来代替;n=3。
TecF_D_20Days  KDJ指标_D值_20日 见上一个变量注释
TecF_J_20Days  KDJ指标_J值_20日 J=3K-2D
TecF_K_36Days  KDJ指标_K值_36日 n日RSV=(ClPr-Ln)/(Hn-Ln)×100;公式中,ClPr为当日收盘价;Ln为n日内的最低价;Hn为n日内的最高价;其次,计算K值与D值:当日K值=2/3*前一日K值+1/3*当日RSV;当日D值=2/3*前一日D值+1/3*当日K值;若无前一日K 值与D值,或者当日Hn-Ln=0,则K值和D值可分别用50来代替;n=3。
TecF_D_36Days  KDJ指标_D值_36日 见上一个变量注释
TecF_J_36Days  KDJ指标_J值_36日 J=3K-2D
TecF_K_45Days  KDJ指标_K值_45日 n日RSV=(ClPr-Ln)/(Hn-Ln)×100;公式中,ClPr为当日收盘价;Ln为n日内的最低价;Hn为n日内的最高价;其次,计算K值与D值:当日K值=2/3*前一日K值+1/3*当日RSV;当日D值=2/3*前一日D值+1/3*当日K值;若无前一日K 值与D值,或者当日Hn-Ln=0,则K值和D值可分别用50来代替;n=3。
TecF_D_45Days  KDJ指标_D值_45日 见上一个变量注释
TecF_J_45Days  KDJ指标_J值_45日 J=3K-2D
TecF_K_73Days  KDJ指标_K值_73日 n日RSV=(ClPr-Ln)/(Hn-Ln)×100;公式中,ClPr为当日收盘价;Ln为n日内的最低价;Hn为n日内的最高价;其次,计算K值与D值:当日K值=2/3*前一日K值+1/3*当日RSV;当日D值=2/3*前一日D值+1/3*当日K值;若无前一日K 值与D值,或者当日Hn-Ln=0,则K值和D值可分别用50来代替;n=3。
TecF_D_73Days  KDJ指标_D值_73日 见上一个变量注释
TecF_J_73Days  KDJ指标_J值_73日 J=3K-2D
TecF_SKD_K  慢速KD指标_K值 又称慢速随机指标;n日RSV=(ClPr-Ln)/(Hn-Ln)×100;公式中,ClPr为当日收盘价;Ln为n日内的最低价;Hn为n日内的最高价;其次,计算K值与D值:EMARSV=n日RSV的m日指数移动平均;K值=EMARSV的m日移动平均;D值=K值的m日移动平均;若RSV缺失时,则K值和D值可分别用50来代替;n=9,m=3。
TecF_SKD_D  慢速KD指标_D值 见上一个变量注释
TecF_WR_10Days  威廉指标_10日 威廉指标=100-(ClPr-Ln)/(Hn-Ln)×100;公式中,ClPr为当日收盘价;Ln为n日内的最低价;Hn为n日内的最高价;n=10。
TecF_WR_20Days  威廉指标_20日 威廉指标=100-(ClPr-Ln)/(Hn-Ln)×100;公式中,ClPr为当日收盘价;Ln为n日内的最低价;Hn为n日内的最高价;n=20。
TecF_LWR1  慢速威廉指标_LWR1线 LWR1线=100-慢速KD指标_K值;慢速KD指标_K值 计算方法见该变量注释。
TecF_LWR2  慢速威廉指标_LWR2线 LWR2线=100-慢速KD指标_D值;慢速KD指标_D值 计算方法见该变量注释。
TecF_K_Mthd1  KD指标_K值_方法1 按照随机指数的原始计算方法(方法1):K值=(ClPr-L5)/(H5-L5)×100;D值=(H3/L3)×100;公式中,ClPr为当日收盘价;L5为5日内的最低价;H5为5日内的最高价;H3为最后三个(ClPr-L5)数的总和;L3为最后三个(H5-L5)数的总和。
TecF_D_Mthd1  KD指标_D值_方法1 见上一个变量注释
TecF_K_Mthd2  KD指标_K值_方法2 按照KD指标常用计算方法(方法2):RSV=(ClPr-Ln)/(Hn-Ln)×100;公式中,ClPr为当日收盘价;Ln为n日内的最低价;Hn为n日内的最高价;其次,计算K值与D值:K值=RSV的M1日移动平均;D值=K值的M2日移动平均;n=9,m1=3,m2=3。
TecF_D_Mthd2  KD指标_D值_方法2 见上一个变量注释
TecF_RSI_9Days  相对强弱指标_9日 相对强弱指标_9日=9日内收盘价上涨幅度/(9日内收盘价上涨幅度+9日内收盘价下跌幅度)*100%
TecF_RSI_14Days  相对强弱指标_14日 相对强弱指标_14日=14日内收盘价上涨幅度/(14日内收盘价上涨幅度+14日内收盘价下跌幅度)*100%
TecF_Bias_6Days  乖离率_6日  % 乖离率=[(当日收盘价-收盘价6日简单移动平均价)/收盘价6日简单移动平均价]*100%
TecF_Bias_12Days  乖离率_12日  % 乖离率=[(当日收盘价-收盘价12日简单移动平均价)/收盘价12日简单移动平均价]*100%
TecF_Bias_24Days  乖离率_24日  % 乖离率=[(当日收盘价-收盘价24日简单移动平均价)/收盘价24日简单移动平均价]*100%
TecF_Bias3_6  3-6乖离率  % 3-6乖离率=收盘价3日简单移动平均价-收盘价6日简单移动平均价
TecF_Bias6_12  6-12乖离率  % 6-12乖离率=收盘价6日简单移动平均价-收盘价12日简单移动平均价
TecF_ADTM  动态买卖气指标 用开盘价的向上波动幅度和向下波动幅度的距离差值来描述人气高低。 如果开盘价≤前开盘价,DTM=0;如果开盘价>前开盘价,DTM=(最高价-开盘价)和(开盘价-前开盘价)的较大值。 如果开盘价≥前开盘价,DBM=0;如果开盘价<前开盘价,DBM=(开盘价-最低价)和(开盘价-前开盘价)的较大值。 STM=DTM在23日内的和;SBM=DBM在23日内的和 如果STM>SBM,ADTM=(STM-SBM)/STM;如果STM<sbm,adtm=(stm-sbm) sbm;
TecF_CCI  商品路径指标 又叫顺势指标KAIRI,计算方法:商品路径指标=(中间价-中间价的N日简单移动平均)/中间价的N日绝对平均偏差。其中,中间价=(最高价+最低价+收盘价)/3;中间价的N日绝对平均偏差=(|第N天的中间价-中间价的N日简单移动平均|+|第N-1天的中间价-中间价的N日简单移动平均|+ …… +|第1天的中间价-中间价的N日简单移动平均|)/N/0.015;N=14。
TecF_MFI  资金流量指标 又称为量相对强弱指标(Volume Relative Strength Index,VRSI)。起始价=(n日内收盘价中最高价+n日内收盘价中最低价+收盘价)/3;资金流量(MF)=起始价*n日内成交金额;若MF>昨日MF,则PMF=MF,NMF=0;若MF<昨日MF,则PMF=0,NMF=MF;资金流量指标TecF_MFI=100-100/(1+PMF/NMF)(即100*PMF/(NMF+PMF));n=14。
TecF_MAMFI  资金流量指标简单移动平均 资金流量指标简单移动平均=资金流量指标(TecF_MFI)的M日简单移动平均;m=6。
TecF_UDL  引力线 收盘价3,5,10,20日简单移动平均值的均值
TecF_MAUDL  引力线简单移动平均 近6日引力线的平均值
TecF_ATR  均幅指标 TR=∣最高价-最低价∣和∣最高价-昨收∣和∣昨收-最低价∣的最大值;真实波幅=TR的14日(包括当日)简单移动平均
趋势型指标
TecF_EMA9  指数平滑移动平均线_9日 指数平均数指标(EMA)=2/(n+1)*收盘价+[1-2/(n+1)]*前一日指数平均数指标(EMA);若前一日无EMA,则用前一日收盘价代替;其中,n=9。
TecF_EMA12  指数平滑移动平均线_12日 指数平均数指标(EMA)=2/(n+1)*收盘价+[1-2/(n+1)]*前一日指数平均数指标(EMA);若前一日无EMA,则用前一日收盘价代替;其中,n=12。
TecF_EMA26  指数平滑移动平均线_26日 指数平均数指标(EMA)=2/(n+1)*收盘价+[1-2/(n+1)]*前一日指数平均数指标(EMA);若前一日无EMA,则用前一日收盘价代替;其中,n=26。
TecF_DIFF  差离值 差离值=指数平滑移动平均线_12日-指数平滑移动平均线_26日;指数平滑移动平均线_12日和指数平滑移动平均线_26日的计算见该变量注释。
TecF_DEA  差离值的指数移动平均 差离值的指数移动平均=2/(m+1)*差离值+[1-2/(m+1)]*前一日差离值的指数移动平均;其中,m=9。
TecF_MACD  指数平滑异同平均线 指数平滑异同平均线=差离值-差离值的指数移动平均
TecF_ASI  震动升降指标 A=(最高价-前收盘价)的绝对值;B=(最低价-前收盘价)的绝对值;C=(最高价-前最低价)的绝对值;D=(前收盘价-前开盘价)的绝对值;E=收盘价-前收盘价;F=收盘价-开盘价;G=前收盘价-前开盘价;X=E+1/2*F+G;K=max(A,B);如果A,B,C最大值为A then R=A+1/2*B+1/4*D;如果A,B,C最大值为B then R=B+1/2*A+1/4*D;如果A,B,C最大值为C then R=C+1/4*D;L=3;SI=50*X/R*K/L;震动升降指标=SI累计值。
TecF_EMV  简易波动指标  10^(-10) A=(最高价+最低价)/2;B=(前最高价+前最低价)/2;C=最高价-最低价;EM=(A-B)*C/成交量;TecF_EMV=14日内EM的简单移动平均。
TecF_PVT  价量趋势 价量趋势=(收盘价-前收盘价)/前收盘价*成交量+前一交易日价量趋势;首日价量趋势=成交量。
TecF_TRIX  三重指数平滑平均线 TR3=收盘价的N日指数移动平均;三重指数平滑平均线=(TR3-昨日TR3)/昨日TR3*100;MATRIX=三重指数平滑平均线的M日简单移动平均;N=12,M=20。
TecF_MATRIX  三重指数平滑平均线简单移动平均 TR3=收盘价的N日指数移动平均;三重指数平滑平均线=(TR3-昨日TR3)/昨日TR3*100;MATRIX=三重指数平滑平均线的M日简单移动平均;N=12,M=20。
TecF_VHF  十字滤线 NUM=n日内收盘价最大值-n日内收盘价最小值;DEN=收盘价-n日前的收盘价;十字滤线=NUM/DEN;参数n=28。
TecF_WVAD  威廉变异离散量 WVAD_base=(收盘价-开盘价)/(最高价-最低价)*成交量;威廉变异离散量=WVAD_base的n日累和;威廉变异离散量简单移动平均=威廉变异离散量的m日简单移动平均。参数n=24,m=6。
TecF_MAWVAD  威廉变异离散量简单移动平均 见上一个变量注释
能量指标
TecF_ARBR_AR  情绪指标_人气指标 人气指标=N日内(最高价-开盘价)之和/N日内(开盘价-最低价)之和*100;N=26。
TecF_ARBR_BR  情绪指标_意愿指标 意愿指标=N日内(最高价-前收盘价)之和/N日内(前收盘价-最低价)之和*100;N=26。
TecF_CR  带能量线 带能量线=N日内(最高价-前中间价)之和/N日内(前中间价-最低价)之和*100;其中,前中间价=(2*前收盘价+前最高价+前最低价)/4,N=26。
TecF_VR  成交量变异率 1.AV=N日内股价上升日成交量;AVS=N日内ΣAV;2.BV=N日内股价下跌日成交量;BVS=N日内ΣBV;3.CV=N日内股价平盘日成交量;CVS=N日内ΣCV;4.成交量变异率TecF_VR=(AVS+1/2CVS)/(BVS+1/2CVS)*100;5.参数N为24。
TecF_MAVR  成交量变异率简单移动平均 成交量变异率简单移动平均TecF_MAVR=TecF_VR的M日简单移动平均;参数M为6。
TecF_PSY  心理线 心理线TecF_PSY=N日内的上涨天数/N*100;N=12。
TecF_MASS  梅斯线 价格增幅PrDif=最高价-最低价;AHL=PrDif的9天指数平均;BHL=AHL的9天指数平均;梅斯线TecF_MASS=AHL/BHL的25天累和。
TecF_VCI  佳庆变异率 又称佳庆离散指标(CVLT,CV)。REMA=(最高价-最低价)的n日指数平滑移动平均;佳庆变异率=REMA的t天变动率*100%;参数n=3,t=10。
TecF_WAD  威廉多空力度线 TRL=前收盘价与今日最低价中价格最低者;TRH=前收盘价与今日最高价中价格最高者;如果收盘价>前收盘价,则A_D=收盘价-TRL;如果收盘价<前收盘价,则A_D=收盘价-TRH;如果收盘价=前收盘价,则A_D=0;TecF_WAD=今日的A_D+昨日TecF_WAD;TecF_MAWAD=TecF_WAD的30日简单移动平均。
TecF_MAWAD  威廉多空力度线简单移动平均 TRL=前收盘价与今日最低价中价格最低者;TRH=前收盘价与今日最高价中价格最高者;如果收盘价>前收盘价,则A_D=收盘价-TRL;如果收盘价<前收盘价,则A_D=收盘价-TRH;如果收盘价=前收盘价,则A_D=0;TecF_WAD=今日的A_D+昨日TecF_WAD;TecF_MAWAD=TecF_WAD的30日简单移动平均。
成交量指标
TecF_OBV  能量潮 若收盘价≥前收盘价,那么能量潮=昨日能量潮+成交量;若收盘价<前收盘价,那么能量潮=昨日能量潮-成交量;首日能量潮=成交量。
TecF_ADVOL  离散指标 ADVOL_base=(收盘价-最低价-(最高价-收盘价))*成交量/(最高价-最低价);离散指标=ADVOL_base的n日累和。
TecF_PVI  正成交量指标 又称正量指标,初始值为100;当成交量>前成交量,正成交量指标=前正成交量指标*收盘价/前收盘价;否则,正成交量指标=前正成交量指标。正成交量指标简单移动平均=正成交量指标的n日简单移动平均;参数n=14。
TecF_MAPVI  正成交量指标简单移动平均 见上一个变量注释
TecF_NVI  负成交量指标 又称负量指标,初始值为100;当成交量<前成交量,负成交量指标=前负成交量指标*收盘价/前收盘价;否则,负成交量指标=前负成交量指标。负成交量指标简单移动平均=负成交量指标的n日简单移动平均;参数n=72。
TecF_MANVI  负成交量指标简单移动平均 见上一个变量注释
均线指标
TecF_MA3  简单移动平均线_3日 近n日收盘价平均值;其中,n=3。
TecF_MA5  简单移动平均线_5日 近n日收盘价平均值;其中,n=5。
TecF_MA10  简单移动平均线_10日 近n日收盘价平均值;其中,n=10。
TecF_MA15  简单移动平均线_15日 近n日收盘价平均值;其中,n=15。
TecF_MA20  简单移动平均线_20日 近n日收盘价平均值;其中,n=20。
TecF_MA30  简单移动平均线_30日 近n日收盘价平均值;其中,n=30。
TecF_MA60  简单移动平均线_60日 近n日收盘价平均值;其中,n=60。
TecF_MA120  简单移动平均线_120日 近n日收盘价平均值;其中,n=120。
TecF_MA240  简单移动平均线_240日 近n日收盘价平均值;其中,n=240。
TecF_VMA6  变异平均线_6日 中间价=(开盘价+收盘价+最高价+最低价)/4;近n日中间价平均值(含当日);其中,n=6。
TecF_VMA12  变异平均线_12日 中间价=(开盘价+收盘价+最高价+最低价)/4;近n日中间价平均值(含当日);其中,n=10。
TecF_VMA30  变异平均线_30日 中间价=(开盘价+收盘价+最高价+最低价)/4;近n日中间价平均值(含当日);其中,n=30。
TecF_VMA72  变异平均线_72日 中间价=(开盘价+收盘价+最高价+最低价)/4;近n日中间价平均值(含当日);其中,n=72。
TecF_VMA144  变异平均线_144日 中间价=(开盘价+收盘价+最高价+最低价)/4;近n日中间价平均值(含当日);其中,n=144。
TecF_HMA6  高价平均线_6日 近n日最高价平均值;其中,n=6。
TecF_HMA12  高价平均线_12日 近n日最高价平均值;其中,n=12。
TecF_HMA30  高价平均线_30日 近n日最高价平均值;其中,n=30。
TecF_HMA72  高价平均线_72日 近n日最高价平均值;其中,n=72。
TecF_HMA144  高价平均线_144日 近n日最高价平均值;其中,n=144。
TecF_LMA6  低价平均线_6日 近n日最低价平均值;其中,n=6。
TecF_LMA12  低价平均线_12日 近n日最低价平均值;其中,n=12。
TecF_LMA30  低价平均线_30日 近n日最低价平均值;其中,n=30。
TecF_LMA72  低价平均线_72日 近n日最低价平均值;其中,n=72。
TecF_LMA144  低价平均线_144日 近n日最低价平均值;其中,n=144。
TecF_AMV_5Days  成本价均线_5日 AMOV=成交量(手)*(开盘价+收盘价)/2;成本价均线_5日=AMOV的5日累和/成交量(手)的5日累和。
TecF_AMV_13Days  成本价均线_13日 AMOV=成交量(手)*(开盘价+收盘价)/2;成本价均线_13日=AMOV的13日累和/成交量(手)的13日累和。
TecF_AMV_34Days  成本价均线_34日 AMOV=成交量(手)*(开盘价+收盘价)/2;成本价均线_34日=AMOV的34日累和/成交量(手)的34日累和。
TecF_AMV_250Days  成本价均线_250日 AMOV=成交量(手)*(开盘价+收盘价)/2;成本价均线_250日=AMOV的250日累和/成交量(手)的250日累和。
TecF_ACD  升降线 DIF=收盘价-(如果收盘价>前收盘价,返回最低价和前收盘价的较小值,否则返回最高价和前收盘价的较大值);TecF_ACD=DIF的历史累和。
TecF_BBI  多空指标 3,6,12,24日收盘价简单移动平均的均值
TecF_MACS_20Days_4  Kestner的移动平均系统_20日_4倍 采用两条移动平均线的穿越系统,短期均线的长度设定为一到二十天之间,长期均线的长度始终是短期均线的四倍。所以,参数组合会包括1天/4天、2天/8天、……、20天/80天这20组。短期均线向上穿越长期均线,代表买进信号;短期均线向下穿越长期均线,代表卖出信号。每天检视20组参数提供的交易信号,Kestner’s 的移动平均系统TecF_MACS=发出买进信号的参数组合数量百分率。
TecF_MACS_20Days_3  Kestner的移动平均系统_20日_3倍 采用两条移动平均线的穿越系统,短期均线的长度设定为一到二十天之间,长期均线的长度始终是短期均线的三倍。所以,参数组合会包括1天/3天、2天/6天、……、20天/60天这20组。短期均线向上穿越长期均线,代表买进信号;短期均线向下穿越长期均线,代表卖出信号。每天检视20组参数提供的交易信号,Kestner’s 的移动平均系统TecF_MACS=发出买进信号的参数组合数量百分率。
TecF_MACS_20Days_5  Kestner的移动平均系统_20日_5倍 采用两条移动平均线的穿越系统,短期均线的长度设定为一到二十天之间,长期均线的长度始终是短期均线的五倍。所以,参数组合会包括1天/5天、2天/10天、……、20天/100天这20组。短期均线向上穿越长期均线,代表买进信号;短期均线向下穿越长期均线,代表卖出信号。每天检视20组参数提供的交易信号,Kestner’s 的移动平均系统TecF_MACS=发出买进信号的参数组合数量百分率。
TecF_MACS_25Days_4  Kestner的移动平均系统_25日_4倍 采用两条移动平均线的穿越系统,短期均线的长度设定为一到二十五天之间,长期均线的长度始终是短期均线的四倍。所以,参数组合会包括1天/4天、2天/8天、……、25天/100天这25组。短期均线向上穿越长期均线,代表买进信号;短期均线向下穿越长期均线,代表卖出信号。每天检视25组参数提供的交易信号,Kestner’s 的移动平均系统TecF_MACS=发出买进信号的参数组合数量百分率。
路径指标
TecF_WR_3Days  麦克指标_初级压力_3日 起始价=(最高价+最低价+收盘价)/3;初级压力_n日=2*起始价-Ln;中级压力_n日=起始价+Hn-Ln;强力压力_n日=2×Hn-Ln;Ln为n日内的最低价;Hn为n日内的最高价;n=3。
TecF_MR_3Days  麦克指标_中级压力_3日 见上一个变量注释
TecF_SR_3Days  麦克指标_强力压力_3日 见上一个变量注释
TecF_WS_3Days  麦克指标_初级支撑_3日 起始价=(最高价+最低价+收盘价)/3;初级支撑_n日=2*起始价-Hn;中级支撑_n日=起始价-(Hn-Ln);强力支撑_n日=2×Ln-Hn;Ln为n日内的最低价;Hn为n日内的最高价;n=3。
TecF_MS_3Days  麦克指标_中级支撑_3日 见上一个变量注释
TecF_SS_3Days  麦克指标_强力支撑_3日 见上一个变量注释
TecF_WR_12Days  麦克指标_初级压力_12日 起始价=(最高价+最低价+收盘价)/3;初级压力_n日=2*起始价-Ln;中级压力_n日=起始价+Hn-Ln;强力压力_n日=2×Hn-Ln;Ln为n日内的最低价;Hn为n日内的最高价;n=12。
TecF_MR_12Days  麦克指标_中级压力_12日 见上一个变量注释
TecF_SR_12Days  麦克指标_强力压力_12日 见上一个变量注释
TecF_WS_12Days  麦克指标_初级支撑_12日 起始价=(最高价+最低价+收盘价)/3;初级支撑_n日=2*起始价-Hn;中级支撑_n日=起始价-(Hn-Ln);强力支撑_n日=2×Ln-Hn;Ln为n日内的最低价;Hn为n日内的最高价;n=12。
TecF_MS_12Days  麦克指标_中级支撑_12日 见上一个变量注释
TecF_SS_12Days  麦克指标_强力支撑_12日 见上一个变量注释
TecF_WR_25Days  麦克指标_初级压力_25日 起始价=(最高价+最低价+收盘价)/3;初级压力_n日=2*起始价-Ln;中级压力_n日=起始价+Hn-Ln;强力压力_n日=2×Hn-Ln;Ln为n日内的最低价;Hn为n日内的最高价;n=25。
TecF_MR_25Days  麦克指标_中级压力_25日 见上一个变量注释
TecF_SR_25Days  麦克指标_强力压力_25日 见上一个变量注释
TecF_WS_25Days  麦克指标_初级支撑_25日 起始价=(最高价+最低价+收盘价)/3;初级支撑_n日=2*起始价-Hn;中级支撑_n日=起始价-(Hn-Ln);强力支撑_n日=2×Ln-Hn;Ln为n日内的最低价;Hn为n日内的最高价;n=25。
TecF_MS_25Days  麦克指标_中级支撑_25日 见上一个变量注释
TecF_SS_25Days  麦克指标_强力支撑_25日 见上一个变量注释
TecF_BOLL_MB  布林线指标_中轨线 布林线指标_中轨线=收盘价的20日简单移动平均线TecF_MA20;布林线指标_上轨线=布林线指标_中轨线+2*ClPr的20日标准差;布林线指标_下轨线=布林线指标_中轨线-2*ClPr的20日标准差。
TecF_BOLL_Upper  布林线指标_上轨线 见上一个变量注释
TecF_BOLL_Lower  布林线指标_下轨线 见上一个变量注释
TecF_BB  布林极限 布林极限=(收盘价-布林线指标_下轨线)/(布林线指标_上轨线-布林线指标_下轨线)
TecF_BWidth  布林极限宽 布林极限宽=(布林线指标_上轨线-布林线指标_下轨线)/布林线指标_中轨线
TecF_PBX1  瀑布线1 瀑布线1=(收盘价的M1日指数移动平均+收盘价的M1*2日简单移动平均+收盘价的M1*4日简单移动平均)/3;M1=4。
TecF_PBX2  瀑布线2 瀑布线2=(收盘价的M2日指数移动平均+收盘价的M2*2日简单移动平均+收盘价的M2*4日简单移动平均)/3;M2=6。
TecF_PBX3  瀑布线3 瀑布线3=(收盘价的M3日指数移动平均+收盘价的M3*2日简单移动平均+收盘价的M3*4日简单移动平均)/3;M3=9.
TecF_PBX4  瀑布线4 瀑布线4=(收盘价的M4日指数移动平均+收盘价的M4*2日简单移动平均+收盘价的M4*4日简单移动平均)/3;M4=13。
TecF_PBX5  瀑布线5 瀑布线5=(收盘价的M5日指数移动平均+收盘价的M5*2日简单移动平均+收盘价的M5*4日简单移动平均)/3;M5=18。
TecF_PBX6  瀑布线6 瀑布线6=(收盘价的M6日指数移动平均+收盘价的M6*2日简单移动平均+收盘价的M6*4日简单移动平均)/3;M6=24。
TecF_ENE_Upper  轨道线_上轨线 轨道线_上轨线=(1+M1/100)*收盘价的N日简单移动平均;M1=10,N=11。
TecF_ENE_Lower  轨道线_下轨线 轨道线_下轨线=(1-M2/100)*收盘价的N日简单移动平均;M2=9,N=11。
TecF_ENE  轨道线_中轨线 轨道线_中轨线=(轨道线_上轨线+轨道线_下轨线)/2
TecF_XS_UpperL  薛斯通道_中长期顶部 薛斯通道_中长期顶部=(1+p1/100)*最高价的n1日简单移动平均;n1=30,n2=3,p1=15,p2=3。
TecF_XS_UpperS  薛斯通道_短期顶部 薛斯通道_短期顶部=(1+p2/100)*最高价的n2日简单移动平均;n1=30,n2=3,p1=15,p2=3。
TecF_XS_LowerS  薛斯通道_短期底部 薛斯通道_短期底部=(1-p2/100)*最低价的n2日简单移动平均;n1=30,n2=3,p1=15,p2=3。
TecF_XS_LowerL  薛斯通道_中长期底部 薛斯通道_中长期底部=(1-p1/100)*最低价的n1日简单移动平均;n1=30,n2=3,p1=15,p2=3。